DOI: https://doi.org/10.18371/fcaptp.v1i22.109925

RESEARCH AND METHODOLOGY APPROACH TO THEOPTIMAL PORTFOLIO STRUCTURE OF RETAIL BANKING LOANS

А. М. Kharchenko, O. V. Shabanova, К. F. Cherkashyna

Abstract


To increase the profitability of credit operations and reduce the risk of non-repayment of credit, bank sare choosing the main directions of its credit policy – optimization of the loan portfolio.

In thispaper formalization of portfolio optimization model of retail banking loans is implemented. Scientific and methodical approach to determining the optimal structure of retail loan portfolio of the bank is developed as well as scenario approach to modeling portfolio of retail banking loans.

According to scenario 1 the loan will be repaid in full in due time by the borrower. As to scenario 2 loan is repaid through the realization of collateral. Scenario 3 assumes that funds from the sale of collateral is in sufficient to the loan repayment. Scenario 4 predicts that the loan is not repaid due to insolvency of the borrower and the lack of collateral.


Keywords


Retail loan; credit portfolio; optimization of the structure of the loan portfolio; Markowitz model; the yield of the loan portfolio; the risk of the loan portfolio; reserves.

References


Bilomistnyi, O. M. (2013) Osoblyvosti struktury mekhanizmu kredytuvannia maloho biznesu. Visnyk Universytetu bankivskoi spravy Natsionalnoho banku Ukrainy, 1(16), 61–65.

Kharchenko, A. M. (2016) Modeliuvannia rozdribnoho kredytnoho produktu na osnovi zhyttievoho tsyklu kliienta. Naukovyi visnyk Polissia, 4. 283 – 292.

Cherkashyna, K. F. (2015) Dynamika ta struktura spozhyvchoho kredytuvannia ukrainskykh bankiv v postkryzovyi period. Efektyvna ekonomika, 4. Available at http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3953

Fartushnyi, I. D. (2010) Ekonomiko-matematychne modeliuvannia portfelia komertsiinoho banku. Ekonomichnyi visnyk NTUU «KPI», 7, 274-277.

Hamolin, A.V., & Kovalchuk, K. F. (2005) Optymizatsiia kredytnoho portfeliu banku. Ekonomichnyi visnyk NHU, 2. 47-50.

Semenchyn, E. A. (2010) Mnogokriterialnyie matematicheskie modeli priniatiia reshenii na rynke tsennykh bumag v usloviiakh neopredelennosti. Nauchnyi zhurnal Kub GAU, 64(10), 72–80.


GOST Style Citations


Біломістний, О. М. Особливості структури механізму кредитування малого бізнесу [Текст] / О. М. Біломістний // Вісник Університету банківської справи Національного банку України. – 2013. – № 1 (16). – С. 61–65.

Харченко, А. М. Моделювання роздрібного кредитного продукту на основі життєвого циклу клієнта [Текст] / А. М. Харченко, Н. В. Ткаченко // Науковий вісник Полісся. – 2016. – № 4. – С. 283 – 292.

Черкашина, К. Ф. Динаміка та структура споживчого кредитування українських банків в посткризовий період [Електронний ресурс] / К. Ф. Черкашина, К. Д. Лапшина // Ефективна економіка. – 2015. – № 4. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3953.

Фартушний, І. Д. Економіко-математичне моделювання портфеля комерційного банку [Текст] / І. Д. Фартушний, О. А. Барсук // Економічний вісник НТУУ «КПІ». – 2010. – № 7. – С. 274–277.

Гамолін, А. В. Оптимізація кредитного портфелю банку [Текст] / А. В. Гамолін, К. Ф. Ковальчук // Економічний вісник НГУ. – 2005. – № 2. – С. 47–50.

Семенчин, Е. А. Многокритериальные математические модели принятия решений на рынке ценных бумаг в условиях неопределенности [Текст] / Е. А. Семенчин, А. О. Денисенко // Научный журнал КубГАУ. – 2010. – № 64 (10). – С. 72–80.





Copyright (c) 2017 А. М. Kharchenko, O. V. Shabanova, К. F. Cherkashyna

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN (print) 2306-4994, ISSN (on-line) 2310-8770