LOAN PORTFOLIO OPTIMIZATION ACCORDING TO CRITERIA OF PROFITABILITY, RISKS AND LIQUIDITY

O. M. Kolodiziev, V. S. Buriak

Abstract


The formation and management of loan portfolio’s quality of a bank is one of the fundamental points of any bank’s operation. High quality loan portfolio affects not only the liquidity of the bank, but also its reliability. In turn, bank’s reliability is a very important characteristic of its operation for companies, shareholders, people who are investors and use the services of the bank. Bank’s financial instability reduces the overall level of the confidence to the credit system of the country and affects others sectors of economics.

In the paper the introduction of an additional stage of classification of the loan portfolio is proposed, which will allow to provide preliminary conditions for further optimization of the structure of the loan portfolio in the short term, by construction organization model which takes into account the Bank’s credit policy from the standpoint of risks, profitability and liquidity. 


Keywords


quality of the loan portfolio; classification of the loan portfolio; loan portfolio’s structure optimization; profitability, risk, liquidity

References


Berger, A. (2015). The Oxford Handbook of Banking.Oxford university press.

Di Clemento, A. (2012). Improving loan portfolio optimization by importance sampling techniques: evidence on Italian Banking books. Economic Notes, 43, 167–191.

Salari, M. A. (2012). Credit risk model for bank’s loan portfolio & optimize the VAR. Interdisciplinary journal of contemporary research in business, 4, 125–140.

Phillips, R. (2013). Optimizing prices for consumer credit.ColumbiaUniversity: Center for pricing and revenue management.

Drobnitska, O. R. (2013). Problemni kredyty bankiv: suchasnyi stan ta mozhlyvosti upravlinnia nymy cherez protses sekiurytyzatsii aktyviv. Innovatsiina ekonomika, 6(44), 267–272.

Onyshchak, N. M. (2009). Teoretychni pidkhody do formuvannia kredytnoi polityky ta kredytnoho portfelia komertsiinoho banku v suchasnykh umovakh finansovo-ekonomichnoi kryzy. Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho universytetu. Ekonomika, 27, 206–210.

Taranukha, I.Yu. (2013). Udoskonalennia orhanizatsii roboty banku z upravlinnia problemnoiu zaborhovanistiu za kredytnymy operatsiiamy. Teoretychni ta prykladni pytannia ekonomiky, 28, 384–392.

Pro zatverdzhennia Instruktsii pro poriadok rehuliuvannia diialnosti bankiv v Ukraini. Available at http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0841-01

Ofitsiinyi sait Natsionalnoho banku Ukrainy. Available at http://www.bank.gov.ua/control/uk/index

Sharpe, W. F. (1964). Capital asset price: a theory of market equilibrium under conditions of risk. The journal of Finance, 19, 425–442.


GOST Style Citations


Berger, A. TheOxfordHandbook of Banking [Text] / A. N. Berger, P. Moulyneux, J. Wilson. –Oxforduniversity press, 2015. – 1056 p.

Di Clemento, A. Improving loan portfolio optimization by importance sampling techniques: evidence on Italian Banking books [Text] / A. Di Clemento // Economic Notes. – 2014. – Vol. 43. – P. 167 – 191.

Salari, M. A Credit risk model for bank’s loan portfolio & optimize the VAR [Text] / M. Salari, S. H. Ghodsypour, M. S. Lemraski, H. Heidari // Interdisciplinary journal of contemporary research in business. – 2012. – Vol. 4. – P. 125 – 140.

Phillips, R. Optimizing prices for consumer credit [Text] / R. Phillips. – Columbia University : Center for pricing and revenue management, 2013. – 29 p.

Дробніцька, О. Р. Проблемні кредити банків: сучасний стан та можливості управління ними через процес сек’юритизації активів [Текст] / О. Р. Дробніцька // Інноваційна економіка. – 2013. – № 6 (44). – С. 267 –272.

Онищак, Н. М.  Теоретичні підходи до формування кредитної політики та кредитного портфеля комерційного банку в сучасних умовах фінансово–економічної кризи [Текст] / Н. М. Онищак // Науковий вісник Ужгородського університету. Економіка. – 2009. – № 27. – С. 206–210.

Тарануха, І. Ю. Удосконалення організації роботи банку з управління проблемною заборгованістю за кредитними операціями [Текст] / І. Ю. Тарануха // Теоретичні та прикладні питання економіки. – 2013. – Випуск 28, Т. 1. – С. 384 – 392.

Про затвердження Інструкції про порядок регулювання діяльності банків в Україні [Електронний ресурс] : Постанова Національного банку України від 28.08.2001 р. № 368 із змінами, внесеними 21.02.2015 р. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0841–01.

Офіційний сайт Національного банку України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.bank.gov.ua/control/uk/index.

Sharpe, W. F. Capital asset price: a theory of market equilibrium under conditions of risk [Text] / W. F. Sharpe // The journal of Finance. – 1964. – Vol. 19. – P. 425–442. 





DOI: https://doi.org/10.18371/fcaptp.v1i18.46037

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2015 O. M. Kolodiziev, V. S. Buriak

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN (print) 2306-4994, ISSN (on-line) 2310-8770