DOI: https://doi.org/10.18371/fcaptp.v1i18.46510

MODELING STRUCTURAL ELEMENTS OF COMMERCIAL BANK FINANCIAL SECURITY

О. А. Sergienko, І. М. Chuyko, Y. Y. Soldatova

Abstract


The complex of economic and mathematical models of assessment and analysis of structural elements of the commercial bank financial security on the bases of multivariate, econometric and simulation methods is built. This complex makes possible to get an integrate rating assessment of commercial bank financial security on the bases of assessment of the structural elements of financial security for each researched group, namely indicators of equity, assets, liabilities and financial results. The groups of commercial banks as financial security are selected and their representants with high, sufficient, acceptable and low level of financial security are determined.

The econometric panel data models of indicators influence assessment on the financial security level for banks with different financial security levels are presented. The structural elements of commercial bank financial security which are the most influential on the overall level of financial security for different groups are determined. It allows us to explore the essence of their influence and to simulate development scenarios of studied indicators.

The simulation model of the financial security dynamics on the bases of financial stability indicators such as profitability, liquidity, quality of assets and liabilities, rentability which form the commercial bank financial security level is developed. The simulation experiments of modeling of the commercial bank financial stability level dynamics with and without environmental factors influence are carried out. The model of innovation diffusion which makes possible to estimate the effectiveness of innovation commercialization depending on the implementation of internal management decisions and environmental effects as well as the magnitude and innovation diffusion rate is built.

The complex of economic and mathematical models of assessment and analysis of structural elements of the commercial bank financial security can be used to increase the quality of management decisions and improve the efficiency of commercial bank activity.


Keywords


banking system; commercial bank; financial security; modeling; economic-mathematical methods; management

References


Artemenko, D. A. (1999). Mekhanizm obespecheniia finansovoy bezopasnosti bankovskoy deiatelnosti (Mechanism of ensuring the financial security of banking). Rostov-na-Donu.

Bolgar, T. N. (2009). Finansovaia bezopasnost bankov v usloviiakh rynochnoy transformatsii ekonomiki Ukrainy (Financial security of banks in a market economy transformation of Ukraine).Dnepropetrovsk.

Bolgar, T. N. (2008). Monitoring urovnia finansovoy bezopasnosti bankov – neobhodimoe uslovie ekonomicheskoy bezopasnosti strany (Monitoring of banks financial security level is a necessary condition for the economic security of the country). Akademіchnyi ohliad, 1, 68–72.

Holoborodko, Yu. O. (2012). Teoretychni pidkhody do rozkryttia sutnosti ta skladovykh finansovoi bezpeky bankivskykh ustanov (Theoretical approaches to the disclosure of the essence and components of banks financial security). Naukovyi visnyk NL TU Ukrainy, 22. 194–198.

Yemelianov, A. A., Vlasova, Ye. A., & Duma, R. V. (2002). Imitatsionnoe modelirovanie ekonomicheskikh protsessov (Simulation modeling of economic processes).

Kovalenko, V. V. (2010). Stratehichne upravlinnia finansovoiu stiikistiu bankivskoi systemy: metodolohiia i praktyka (Strategic management of the banking system financial stability: Methodology and Practice).Sumy : DVNZ UABS NBU.

Koval, V. M. (2011). Nadiinist i stiikist komertsiinoho banku: otsinka ta rehuliuvannia (Reliability and stability of commercial banks: assessment and regulation). Kyiv.

Lukianenko, I.H., & Horodnichenko, Yu. O. (2002). Suchasni ekonometrychni metody u finansakh (Modern econometric methods in finance). Kyiv: Litera LTD.

Magnus, Ya. R., Katyshev, P. K., & Peresetskiy, A. A. (2007). Ekonometrika (Econometrics). Nachalnyu kurs. (8-th. ed.). Moskva: Delo.

Pliuta, V., & Ivanova, V. V. (1980). Sravnitelnyu mnogomernyu analiz v ekonomicheskikh issledovaniiakh: Metody taksonomii i faktornogo analiza (Comparative multivariate analysis in economic researches: Methods of taxonomy and factor analysis). Moskva: Statistika.

Ruban, O. O. (2012). Finansova bezpeka strahovoi kompanii yak intehralna kharakterystyka yii finansovoho stanu (Financial security of the insurance company as an integral characteristic of its financial condition). Visnyk Ukrainskoi akademii bankivskoi spravy, 1(32), 101–105.

Serhienko, O. A., Tatar, M. S., Zakharchenko, P. V., & Nestorenko, T. P. (2012). Doslidzhennia faktoriv zovnishnoho seredovyshcha v protsesi formuvannia konkurentnykh stratehii rozvytku pidpryiemstva. Prostorova ekonomika: kontseptsii, modeli ta rehionalni aspekty (Investigation of environmental factors in the formation of enterprises competitive strategies). Berdiansk.

Tkachenko, A. M., & Mamenko, K. I. (2009). Vymiriuvannia finansovoi bezpeky bankivskoi systemy (Assessment of banking financial security). Stratehiia i mekhanizmy rehuliuvannia promyslovoho rozvytku.

Natsionalnyi bank Ukrainy (National Bank of Ukraine). Available at http://www.bank.gov.ua/control/uk/index

Derzhavna sluzhba statystyky (State Statistics Service). Available at http://www.ukrstat.gov.ua/


GOST Style Citations


Артеменко, Д. А. Механизм обеспечения финансовой безопасности банковской деятельности [Текст] : дис. ... канд. экон. наук. / Д. А. Артеменко. – Ростов-на-Дону, 1999. – 172 с.

Болгар, Т. Н. Финансовая безопасность банков в условиях рыночной трансформации экономики Украины [Текст] : дис. … канд. экон. наук : 08.00.08 / Т. Н. Болгар. – Днепропетровск, 2009. – 212 с. – Библиогр. : 195–212.

Болгар, Т. Н. Мониторинг уровня финансовой безопасности банков – необходимое условие экономической безопасности страны [Текст] / Т. М. Болгар // Академічний огляд. – Дніпропетровськ : ДУЕП, 2008. – № 1. – С. 68–72.

Голобородько, Ю. О. Теоретичні підходи до розкриття сутності та складових фінансової безпеки банківських установ [Текст] / Ю. О. Голобородько // Науковий вісник НЛ ТУ України. – 2012. – Вип. 22.12. – С. 194 – 198.

Емельянов, А. А. Имитационное моделирование экономических процессов [Текст] : учеб. пособие / А. А. Емельянов, Е. А. Власова, Р. В. Дума. – М. : Финансы и статистика, 2002. – 368 с.

Коваленко, В. В. Стратегічне управління фінансовою стійкістю банківської системи: методологія і практика [Текст] : монографія / В. В. Коваленко. – Суми : ДВНЗ «УАБС НБУ», 2010. – 228 с.

Коваль, В. М. Надійність і стійкість комерційного банку: оцінка та регулювання [Текст] : автореф. дис. … канд. екон. наук : 08.04.01 – фінанси, грошовий обіг і кредит / В. М. Коваль. – К., 2011. – 17 с.

Лук’яненко, І. Г. Сучасні економетричні методи у фінансах [Текст] : навч. посіб. / І. Г. Лукяненко, Ю. О. Городніченко. – К. : Літера ЛТД, 2002. – 352 с.

Магнус, Я. Р. / Эконометрика [Текст] : учебник / Я. Р. Магнус П. К. Катышев, А. А. Пересецкий. – 8-е изд. – М. : Дело, 2007. – 504 с.

Плюта, В. Сравнительный многомерный анализ в экономических исследованиях: Методы таксономии и факторного анализа [Текст] / В. Плюта ; пер. с пол. В. В. Иванова – М. : Статистика, 1980. – 151 с.

Рубан, О. О. Фінансова безпека страхової компанії як інтегральна характеристика її фінансового стану [Текст] / О. О. Рубан // Вісник Української академії банківської справи. – № 1 (32). – 2012. – С. 101–105.

Сергієнко, О. А. Дослідження факторів зовнішнього середовища в процесі формування конкурентних стратегій розвитку підприємства [Текст] / О. А. Сергієнко, М. С. Татар // Просторова економіка: концепції, моделі та регіональні аспекти : монографія / за ред. П. В. Захарченко, Т. П. Несторенко. – Бердянськ : Видавець Ткачук, 2012. –С. 290–304.

Ткаченко, А. М. Вимірювання фінансової безпеки банківської системи [Текст] / А. М. Ткаченко, К. І. Маменко // Стратегія і механізми регулювання промислового розвитку : збірник наукових праць. – 2009. – С. 333–346.

Національний банк України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.bank.gov.ua/control/uk/index.

Державна служба статистики [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/.





Copyright (c) 2015 О. А. Sergienko, І. М. Chuyko, Y. Y. Soldatova

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN (print) 2306-4994, ISSN (on-line) 2310-8770